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之前在這篇文章中曾經討論過GDP和大盤指數的相關性
結論是儘管乍看之下線圖相關性滿高，可是從數字而言只有中度的相關
再加上GDP一季只公布一次，而且往往數字從預測到初估到統計到最後定案會有多個不同版本
使得在判斷景氣高低轉折的時候會有所困擾
前幾天在逛艾利克斯部落格的時候發現他用經建會每個月公布的景氣領先指標來和大盤對照
好奇之下把數據捉下來自己作比對，發現滿有趣的事
這是大盤近十年來的指數與GDP最後的定案值所作的對照，相關係數只有0.506
這是近十年來大盤與景氣領先指標起伏的對照，相關係數有0.687，幾乎是接近高度相關
而且每個月公布一次（每個月27日公布上一個月的值），比看GDP更有時效性
我在先前的文章中有驗證過對當季GDP的預估還不夠準，對上一季的GDP統計數字才夠準
所以要看準確的GDP數字時效上會落後近兩個月，而看景氣領先指標約落後一個月
理論上如此，實際上能不能捉到轉折，有機會再驗證，該睡了....zzzZZZ...
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