延續上篇

財報狗站長問了一個很重要的問題

擷取7 

由於財報狗站長日理萬機,無暇分身

所以小弟就來代勞一下

上篇的例子是設跌10%停損,漲10%提高停損

也就是從100漲到110後,停損設在99,再漲到121後,停損設在108.9,.........

為了方便計算,這篇我試著設跌5元停損,漲10元提高停損(不然會有很多小數點...)

也就是漲到110提高停損到105,漲到120提高停損到115,漲到130提高停損到125,......

結果如下(紅框代表提高停損,綠框代表停損出場)

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擷取kk 

擷取kkk

擷取p 

擷取pp  

累計50個樣本中,平均報酬率為113.84/50=2.28%

對照買進後不賣的平均報酬率為-110.56/50=負2.21%

 

以跌5元停損漲10元提高停損的操作方法,似乎比背景報酬率高個5%左右

不過我注意到兩點

一,這50個樣本中,停損後再大幅回升的例子似乎不多

  如果要有更客觀的比較,我應該用上篇的數字再用這篇的條run一次才對(已附結果於文末)

二,如果我們設定105元停損,那麼我們不可能賣在105元以上

  但是如果前一天收在107,今天開盤跳空以102開出的時候,我們的成交價會是102而不是105

  所以實際上以這個移動停損的操作方法的報酬率應該會再低一些

 

以下是前上篇的數字執行本篇條件的結果

由於上篇的數字我沒有存檔,只能擷上篇的圖,所以紅綠框很亂,請見諒

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擷取zz 

擷取zzz 

擷取zzzz 

擷取zzzzz 

總計50個樣本數,平均報酬率為165.68/50=3.31%

對比以上篇中跌10%停損漲10%移動停損的操作方法得到平均4.07%報酬率,以及背景報酬率2.9%

似乎沒有太大的差別

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    南野隱 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()